Sigrid Undset wurde am 20. Mai 1882 in Kalundborg, Dänemark, als Tochter von Charlotte Gyth und Ingvald Undset, einem bekannten norwegischen Archäologen, geboren. Als sie zwei Jahre alt war, zog die Familie nach Kristiania, Norwegen. Nach Besuch der Grundschule und Ausbildung an einer Handelsschule arbeitete sie in einem Büro. In dieser Zeit verbrachte sie ihre Nächte mit dem Schreiben.
Sigrid Undset war mit dem Maler Anders Castus Svarstad verheiratet, sie hatten drei Kinder. Nachdem sie sich von ihrem Ehemann scheiden ließ, konvertierte sie zum Katholizismus und wurde 1928 Laien-Dominikanerin. Sigrid Undset widersetzte sich den Nationalsozialisten und verbrachte den Zweiten Weltkrieg in den USA. Sie zog später nach Lillehammer, Norwegen, wo sie am 10. Juni 1949 verstarb.